Тема 10 Основи ризик-менеджменту у діяльності фінансових посередників

 

10.1            Поняття ризику фінансування.

10.2            Диверсифікація інвестицій і дисперсія доходу.

10.3            Мінімізація ризику фінансового портфелю підприємства.

10.4            Стратегічне фінансове планування і методи портфоліо-аналізу.

 

Після вивчення теми студент зможе:

•  надати визначення фінансового ризику;

•  показати переваги диверсифікації інвестицій;

•  описати методи мінімізації ризику фінансового портфеля;

•  провести стратегічний аналіз інвестицій підприємства.

Вибір будь-яким фінансовим посередником політики управління активами у першу чергу залежить від визначення рівня припустимого ризику, на який погоджується клієнт з огляду на заданий рівень очікуваної дохідності. Варіативність доходності фінансових вкладень викликає необхідність ураховувати вірогідність настання тих чи інших значень, які можуть відхилятися від очікуваного, та їх величину.

Оскільки викладений нижче матеріал багато в чому перекликається і є повторенням матеріалу, вже засвоєного студентами під час вивчення попередніх дисциплін (таких як «Математика для економістів», «Економетрія», «Інвестування», «Фінанси», «Інвестиційний менеджмент», «Фінансовий менеджмент» тощо), ця тема не розглядається під час лекційного заняття, а виноситься для самостійної роботи студентів.