1.4.4 Управління ліквідністю.
Безперебійне задоволення зобов'язань перед клієнтами, тобто забезпечення потреб у ліквідному засобі і, як наслідок, збереження довіри клієнтів і навіть самозбереження банку - основні цілі пріоритетного напряму менеджменту - управління ліквідністю.
Потреби банку в ліквідному засобі доцільно аналізувати щодо попиту та пропозиції. Для досягнення очікуваного прибутку банку доцільно шукати розумний компроміс із ліквідністю. Дилема між рівнем ліквідності й прибутковістю тісно зв'язана з ризиком зміни відсоткових ставок і ризиком неприступності необхідних обсягів ліквідних засобів. При зростанні відсоткових ставок вартість фінансових активів, призначених для продажу, знижується, а одержання ліквідних засобів за допомогою позичок буде обходитися дорожче. Крім того, у цьому разі деякі вкладники можуть вилучати свої засоби у пошуках вищих прибутків в інших місцях, припиняти надання заявок на нові кредити, прискорювати використання кредитних ліній за старими ставками.
Фактори, що найбільше впливають на ліквідність банків, можна виділити в чотири основні групи:
1) випадкові і надзвичайні, які виникають через особливості діяльності клієнтів банку;
2) сезонні, які стосуються виробництв, перероблення сільськогосподарської продукції і т.п.;
3) циклічні, що відтворюють зміну ділової активності;
4) довгострокові, обумовлені зрушеннями у споживанні, інвестиційному процесі, науково-технічним прогресом.
Управління ліквідністю банків, у першу чергу, залежить від виду й властивостей ресурсів, що їх забезпечують. Агресивна політика одержання максимального прибутку приводить до різкого зниження рівня ліквідності. Збереження в ліквідній формі частини активів знижує рентабельність роботи банку. Координація між залученням коштів і ліквідних активів здебільшого створює передумови для виконання банком зобов'язань як поточних, так і майбутніх.
Резерви забезпечення ліквідності можна поділити на кілька рівнів. До першого рівня належать обов'язкові резерви, засоби на кореспондентських рахунках в інших банках, готівка й чеки, інші платежі, що знаходяться в процесі інкасації. До другого - дохідні активи, що з мінімальною затримкою і незначним ризиком можуть бути перетворені в наявні засоби, а також позички в інших фінансових інститутах.
Зовнішні нормативи (наприклад, вимоги НБУ), будучи обов'язковими для виконання й однаковими для всіх комерційних банків, не завжди відповідають оптимальній позиції банку щодо виконання його зобов'язань. Кожен банк, з огляду на специфіку своєї роботи й характеристики функціонування клієнтури, повинний самостійно визначати власні раціональні показники ліквідності.