1.4.4 Управління ліквідністю.

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Безперебійне задоволення зобов'язань перед клієнтами, тобто забезпечення потреб у ліквідному засобі і, як наслідок, збереження довіри клієнтів і навіть самозбереження банку - основні цілі пріоритетного напряму менеджменту - управління ліквідністю.

Потреби банку в ліквідному засобі доцільно аналізувати щодо попиту та пропозиції.  Для досягнення очікуваного прибутку банку доцільно шукати розумний компроміс із ліквідністю. Дилема між рівнем ліквідності й прибутковістю тісно зв'язана з ризиком зміни відсоткових ставок і ризиком неприступності необхідних обсягів ліквідних засобів. При зростанні відсоткових ставок вартість фінансових активів, призначених для продажу, знижується, а одержання ліквідних засобів за допомогою позичок буде обходитися дорожче. Крім того, у цьому разі деякі вкладники можуть вилучати свої засоби у пошуках вищих прибутків в інших місцях, припиняти надання заявок на нові кредити, прискорювати використання кредитних ліній за старими ставками.

                Фактори, що найбільше впливають на ліквідність банків, можна виділити в чотири основні групи:

                1) випадкові і надзвичайні, які виникають через особливості діяльності клієнтів банку;

                2) сезонні, які стосуються виробництв, перероблення сільськогосподарської продукції і т.п.;

                3) циклічні,  що відтворюють зміну ділової активності;

                4) довгострокові, обумовлені зрушеннями у споживанні, інвестиційному процесі, науково-технічним прогресом.

Управління ліквідністю банків, у першу чергу, залежить від виду й властивостей ресурсів, що їх забезпечують. Агресивна політика одержання максимального прибутку приводить до різкого зниження рівня ліквідності. Збереження в ліквідній формі частини активів знижує рентабельність роботи банку. Координація між залученням коштів і ліквідних активів здебільшого створює передумови для виконання банком зобов'язань як поточних, так і майбутніх.

 Резерви забезпечення ліквідності можна поділити на кілька рівнів. До першого рівня належать обов'язкові резерви, засоби на кореспондентських рахунках  в інших банках, готівка й чеки, інші платежі, що знаходяться в процесі інкасації. До другого - дохідні активи, що з мінімальною затримкою і незначним ризиком можуть бути перетворені в наявні засоби, а також позички в інших фінансових інститутах.

Зовнішні нормативи (наприклад, вимоги НБУ), будучи обов'язковими для виконання й однаковими для всіх комерційних банків, не завжди відповідають оптимальній позиції банку щодо виконання його зобов'язань. Кожен банк, з огляду на специфіку своєї роботи й характеристики функціонування клієнтури, повинний самостійно визначати власні раціональні показники ліквідності.