1.4.5 Управління ризиками

Банківський ризик - вартісне вираження якоїсь випадкової події сукупності, що може призвести до втрат.

У загальному виді ризики характеризують:

за  часом: ретроспективні, поточні й перспективні;

за ступенем збитків: низькі, помірні, повні;

за впливом макросередовища: ризик країни, валютний;

за впливом мікросередовища: зв'язані зі специфікою клієнтів, портфельні.

Узагальнена класифікація головних видів банківських ризиків складається з двох основних груп:

внутрішні, імовірність виникнення яких залежить безпосередньо від фінансово-господарської діяльності банку;

зовнішні, зв'язані з впливом зовнішніх щодо банківської діяльності факторів.

Внутрішні ризики:

валютний (курсовий) ризик - зв'язаний із флуктуаціями (коливанням) курсів іноземних валют і, як наслідок, - зі зміною ринкової вартості активів і пасивів банку;

ризик неплатоспроможності;

кредитний ризик - обумовлений імовірністю того, що вартість частини активів банку, особливо кредитів, зменшиться навіть зведеться до нуля;

ризик незбалансованої ліквідності – визначається недостатністю наявних засобів для забезпечення повернення депозитів, надання кредитів, здійснення обов'язкових платежів та ін.

ризик зловживань - зв'язаний з порушенням законів (шахрайство, розтрати, крадіжки і т.п.);

відсотковий ризик - є наслідком впливу зміни відсоткових ставок на маржу банківського прибутку.

Зовнішні ризики: ­

інфляційний ризик - обумовлений імовірністю того, що підвищення цін на товари й послуги (інфляційні процеси) знизить чи зведе до нуля купівельну спроможність прибутку;

ринковий ризик - зв'язаний з тим, що банківські активи, портфелі цінних паперів знаходяться в обороті на ринку в умовах нестійкості відсоткових ставок;

політичний ризик - визначається змінами законодавчих чи регулюючих активів усередині країни чи за її межами, що негативно впливають на прибуток;

ризик недоодержання прибутку - зменшення чистого прибутку під впливом змін мікро- і макросередовища (економічні умови, окремі зміни в законодавстві й регулюванні, загострення конкуренції і т.п.).

Управління ризиками - різнобічне завдання, яке необхідно вирішувати в умовах невизначеності, недостатності й невірогідності вихідних даних. Для розроблення конструктивних заходів і проведення стратегічного аналізу певний інтерес становить класифікація банківських ризиків, що враховує такі показники:

сферу впливу  чи виникнення банківського ризику;

склад клієнтури;

методи розрахунку ризиків;

ступінь банківського ризику;

розподіл ризику в часі;

характер обліку ризиків;

можливість управління банківськими ризиками;

засоби управління ризиками.

Для ризику-менеджменту, як і будь-якого жодного іншого напрямку управління в банківській сфері, важливі ефективні методи якісного й кількісного економічного прогнозування.