1.8. ВЫБОР ЛАГА

При применении метода главных компонент для обработки временных рядов необходимо задать длину лага К. Хотя формально метод применим при любом лаге, однако при разных К получаются, вообще говоря, разные результаты. Аналогичная проблема существует и в спектральном анализе, где тот же самый параметр К (1.0) называется шириной окна. Как известно, опти­мального правила выбора ширины окна не существует [10, 40]. Увеличивая К, мы увеличиваем дисперсию оценки, а уменьшая — увеличиваем ее смещение. Поэ­тому так же, как и в спектральном анализе, следует испытывать несколько значений К для выбора наибо­лее подходящего. Наилучшие результаты достигаются при выборе лага, на единицу меньшего, чем период колебаний, если таковой существует и четко выражен. Поэтому вначале необходимо рассчитать автокорреля­ционную функцию ряда и выбрать лаг, отвечающий ее локальному максимуму. Если лаг при этом оказывает­ся слишком большим, то необходимо уменьшить его в целое число раз.

Если нет явно выраженного периода колебаний, то необходимо обратить внимание на гладкость или пра­вильность (например, симметричность) фазовых порт­ретов в пространстве сопряженных компонент. Обычно приходится уменьшать длину лага до тех пор, пока эта закономерность еще сохраняется [39]. При этом необ­ходимо контролировать и суммарный вклад сопряжен­ных компонент в дисперсию исходного ряда (^7) и стре­миться сделать его максимальным.